Gestión Integral de Riesgos
Gestión Integral de Riesgos
Fechas
Del 25 de Junio de 2025 al 10 de Octubre de 2025
S/ 5,952.00
Acerca del programa
Este programa de especialización ofrece a los participantes los conocimientos necesarios que le permitan comprender la importancia de una adecuada gestión integral de riesgos al interior de las instituciones financieras y no financieras, así como las herramientas teóricas y prácticas que faciliten el proceso de identificación, medición y diseño de políticas de gestión integral de riesgos, considerando todos los aspectos regulatorios y buenas prácticas aplicables.
1. Identificar, medir y gestionar los riesgos que enfrentan las instituciones debido a sus actividades operativas y financieras del día a día, permitiendo elaborar de forma adecuada políticas y procedimientos orientados a la gestión de los mismos.
2. Conocer la tendencia normativa y buenas prácticas internacionales relacionadas con la gestión de los diferentes tipos de riesgos.
3. Comprender los conceptos y principios de coberturas de riesgo.
4. Implementar y aplicar metodologías y técnicas específicas para el tratamiento adecuado de los riesgos dentro de las organizaciones.
5. Conocer los principales enfoques y metodologías existentes vinculadas a la gestión del riesgo para su aplicación práctica en las organizaciones.
Profesionales que se encuentran vinculados directa o indirectamente con la actividad de riesgos y a toda persona que tenga interés en desempeñarse profesionalmente gestionando riesgos operacionales y financieros en empresas reguladas y no reguladas, así como en empresas familiares y del sector real.
A distancia (Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)
120 horas lectivas
Lunes, miércoles y viernes de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
Malla curricular
Introducción a la Gestión de Riesgos.
Tendencia Normativa.
Gestión Integral de Riesgos.
Políticas para la gestión de riesgos.
Comité de Basilea. Creación del Comité. Principales bases sobre los acuerdos de los estándares de Basilea.
Evolución de Basilea: Basilea I, II y III.
Implicancias de los Acuerdos de Basilea en los sistemas financieros y en las instituciones.
Aplicación de Basilea en el Perú. Nuevo Acuerdo de Capitales.
Basilea I. Capital en función al riesgo.
Basilea II. Pilares. Nuevo Acuerdo de Capitales. Autoevaluación de Suficiencia de Capital.
Basilea III. Crisis financiera y nuevo marco regulador internacional para los bancos.
Gestión de riesgo operacional. Definición. Factores. Metodología. Elementos de gestión de riesgo operacional.
Herramientas. Matrices de gestión de riesgo operacional. Mapa de gestión de riesgo operacional.
Evaluación de cambios significativos. Contratación significativa. Matriz de procesos críticos.
Seguridad de la Información. Pilares de la seguridad de la información. Dominios de la seguridad de la información.
Continuidad de negocio. Componentes de la gestión de la continuidad del negocio. Matriz de procesos críticos. Escenarios de impacto. Matriz de proveedores críticos.
Gestión de eventos de pérdida. Tipología y codificación. Casos prácticos.
Herramientas para la gestión del riesgo operacional. Tipos de herramientas. Confección de
herramientas. Evaluación de controles. Indicadores de gestión de riesgo operacional.
La estrategia en la organización. Gestión del riesgo estratégico. Matriz de riesgo estratégico.
La reputación de la organización. Gestión del riesgo reputacional. Matriz de riesgo reputacional y de Stakeholders.
Gestión y administración del riesgo de balance. Activos y pasivos financieros. Fuentes de riesgo. Riesgo de interés estructural.
Riesgo de tasa de interés. Riesgo de repreciación. Riesgo de curva. Riesgo base. Opcionalidad.
Modelos de medición y análisis del riesgo de interés. Duración. Convexidad. Gap de duraciones. Riesgo de Mercado. Metodología VaR. Caso práctico.
Riesgo de liquidez. La gestión del riesgo de liquidez según Basilea III. Técnicas de medición de la liquidez.
Escenarios de estrés y Plan de Contingencia de Liquidez.
La Gestión del Riesgo de Crédito.
Método Estándar.
Método IRB.
Sistema RORAC y Pricing.
Complementos y casos prácticos.
Gestión de Riesgos Financieros. Identificación de los Riesgos de Mercado. Caso práctico.
Regulación de la Gestión de Riesgo de Mercado. Reglamento de Gestión de Riesgo de Mercado. Reglamento de Gestión de Riesgo de Liquidez. Reglamento de gestión de clasificación y Valorización de Inversiones. Reglamento para la Negociación y Gestión de Derivados. Caso práctico y análisis de lecturas.
Principios de estadística e inferencia en la gestión de riesgo. Nociones de Rentabilidad y Riesgo en el manejo eficiente de portafolios. Caso práctico.
Valor en riesgo (VaR). VaR Paramétrico. VaR Histórico. VaR Simulación de Montecarlo. Pruebas de Stress.Caso práctico.
Valorización de Derivados Financieros (Forward, Swaps, Futuros, Opciones). Principales tipos de derivados financieros. Caso práctico.
Riesgo y Coberturas. Duración. Duración Modificada. Aproximación a la gestión de activos y pasivos: Riesgo de Mercado y Riesgo Estructural, Duración como gestión de activos y pasivos, Aproximación a la gestión de Activos y Pasivos, principales técnicas. Caso práctico.
Riesgo de Mercado en la Gestión Integral de Riesgos: Marco de Apetito al Riesgo (MAR). Herramientas y Políticas para la Gestión de Riesgo de Mercado. Límites internos. Caso práctico.
A través de la revisión de casos, el Seminario busca mostrar la relevancia de la gestión integral de riesgos y la importancia de los controles con el fin de evitar Desastres Financieros en las organizaciones modernas.
Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL
Aprueba satisfactoriamente el curso para obtener la certificación.
Utiliza Cisco Webex
La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada.
Docentes del programa
Alejandro Bazo
Economista, con MBA y Maestría en Dirección de Tecnologías de la Información, con más de 12 años de experiencia como docente
Gerardo Crespo
Ejecutivo de Riesgo de Crédito en COFIDE
Walter Paiva
Gerente de Control de Riesgo de Modelo y Validación Interna de Riesgos Financieros del BCPAtención personalizada
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