Introducción a la Gestión de Riesgos.
Tendencia Normativa.
Gestión Integral de Riesgos.
Políticas para la gestión de riesgos.

Comité de Basilea. Creación del Comité. Principales bases sobre los acuerdos de los estándares de Basilea.
Evolución de Basilea: Basilea I, II y III.
Implicancias de los Acuerdos de Basilea en los sistemas financieros y en las instituciones.
Aplicación de Basilea en el Perú. Nuevo Acuerdo de Capitales.
Basilea I. Capital en función al riesgo.
Basilea II. Pilares. Nuevo Acuerdo de Capitales. Autoevaluación de Suficiencia de Capital.
Basilea III. Crisis financiera y nuevo marco regulador internacional para los bancos.

Gestión de riesgo operacional. Definición. Factores. Metodología. Elementos de gestión de riesgo operacional.
Herramientas. Matrices de gestión de riesgo operacional. Mapa de gestión de riesgo operacional.
Evaluación de cambios significativos. Contratación significativa. Matriz de procesos críticos.

Seguridad de la Información. Pilares de la seguridad de la información. Dominios de la seguridad de la información.

Continuidad de negocio. Componentes de la gestión de la continuidad del negocio. Matriz de procesos críticos. Escenarios de impacto. Matriz de proveedores críticos.

Gestión de eventos de pérdida. Tipología y codificación. Casos prácticos.
Herramientas para la gestión del riesgo operacional. Tipos de herramientas. Confección de
herramientas. Evaluación de controles. Indicadores de gestión de riesgo operacional.

La estrategia en la organización. Gestión del riesgo estratégico. Matriz de riesgo estratégico.

La reputación de la organización. Gestión del riesgo reputacional. Matriz de riesgo reputacional y de Stakeholders.

Priorización de procesos y recursos. Análisis de Impacto al Negocio (BIA). Enfoque Metodológico para efectuar un BIA. Taller y caso práctico: Análisis BIA de un proceso.
Evaluación de Riesgos. Metodología para la identificación del riesgo. Impacto versus Probabilidad.
Evaluación de Controles. Caso Práctico Evaluación de Riesgos: Cálculo del ALE (expectativa de pérdida anual), impacto, probabilidad y controles.
Estrategias de recuperación. Sitio alterno. Caso práctico.
Plan de Continuidad. Tipos de Planes de Continuidad. Gestión de Crisis. Continuidad Operativa (PCO).
Recuperación ante Desastres (DRP). Continuidad de áreas de Apoyo. Metodología para elaborar
Planes. Caso práctico.
Pruebas, ejercicios y ensayos. Consideraciones del peor escenario. Requisitos de los planes tácticos y operacionales. Tipos de pruebas y ejercicios. Metodología para efectuar una prueba o ejercicio.
Documentación de resultados.
Covid19 - 4 acciones para construir resiliencia y reformular resultados.

Introducción a la Seguridad de la Información y al estándar ISO27001. Estándares y marco normativo.
Estándar ISO/IEC 27001:2013. Determinación del alcance del SGSI. Caso práctico.
Planificando la implementación del SGSI. Políticas de seguridad de información.
Despliegue del SGSI. Identificación e inventario de Activos. Identificación de Riesgos. Matriz de Riesgos.
Plan de Tratamiento de Riesgos. Caso práctico.
Evaluación de riesgos y controles. Implementación de controles de seguridad. Controles ISO27002:
Dominios 5 al 18. Caso práctico.
Evaluación del desempeño y mejora continua.
Introducción a la ciberseguridad. Marco regulatorio. Programas y controles de Ciberseguridad.
Incidentes de Ciberseguridad.

Gestión y administración del riesgo de balance. Activos y pasivos financieros. Fuentes de riesgo. Riesgo de interés estructural.
Riesgo de tasa de interés. Riesgo de repreciación. Riesgo de curva. Riesgo base. Opcionalidad.
Modelos de medición y análisis del riesgo de interés. Duración. Convexidad. Gap de duraciones. Riesgo de Mercado. Metodología VaR. Caso práctico.
Riesgo de liquidez. La gestión del riesgo de liquidez según Basilea III. Técnicas de medición de la liquidez.
Escenarios de estrés y Plan de Contingencia de Liquidez.

La Gestión del Riesgo de Crédito.
Método Estándar.
Método IRB.
Sistema RORAC y Pricing.
Complementos y casos prácticos.

Gestión de Riesgos Financieros. Identificación de los Riesgos de Mercado. Caso práctico.

Regulación de la Gestión de Riesgo de Mercado. Reglamento de Gestión de Riesgo de Mercado. Reglamento de Gestión de Riesgo de Liquidez. Reglamento de gestión de clasificación y Valorización de Inversiones. Reglamento para la Negociación y Gestión de Derivados. Caso práctico y análisis de lecturas.

Principios de estadística e inferencia en la gestión de riesgo. Nociones de Rentabilidad y Riesgo en el manejo eficiente de portafolios. Caso práctico.

Valor en riesgo (VaR). VaR Paramétrico. VaR Histórico. VaR Simulación de Montecarlo. Pruebas de Stress.Caso práctico.

Valorización de Derivados Financieros (Forward, Swaps, Futuros, Opciones). Principales tipos de derivados financieros. Caso práctico.

Riesgo y Coberturas. Duración. Duración Modificada. Aproximación a la gestión de activos y pasivos: Riesgo de Mercado y Riesgo Estructural, Duración como gestión de activos y pasivos, Aproximación a la gestión de Activos y Pasivos, principales técnicas. Caso práctico.

Riesgo de Mercado en la Gestión Integral de Riesgos: Marco de Apetito al Riesgo (MAR). Herramientas y Políticas para la Gestión de Riesgo de Mercado. Límites internos. Caso práctico.

A través de la revisión de casos, el Seminario busca mostrar la relevancia de la gestión integral de riesgos y la importancia de los controles con el fin de evitar Desastres Financieros en las organizaciones modernas.